6月8日，法国里昂商学院Francois Quittard-Pinon教授、Olivier le Courtois教授来到金融与统计学院，为我校师生做了题为Introduction to Quantative Finance:Portfoilio Selection and Valuation of Contigent Claims的讲座。
讲座分为上下两部分。第一部分由Francois Quittard-Pinon教授主讲，作为里昂商学院计量金融硕士专业的负责人，他深入浅出地讲述了如何用数学方法研究资产投资组合的最优化。例如，在一个给定的证券投资总量中，如何使效用函数的期望最大化，如何使资产的风险与收益达到均衡等等，他还提到了均值／方差有效性、有效马科维茨边界上的最优资产组合等现代金融投资组合理论中的重要概念和方法。
第二部分由Olivier le Courtois教授主讲，他是里昂商学院金融风险分析中心（CEFRA）的负责人。他侧重于期权定价理论的介绍，从金融资产定价的历史起源讲到目前期权定价的主要研究内容，从布朗运动到伊藤引理，从Black-Scholes方程到热方程再到Black-Scholes公式，他图文并貌地向大家展示了金融学在这一领域的发展和动态。
此次讲座内容生动丰富，在学生的热烈掌声中圆满结束。
